На рынках с низкой ликвидностью даже небольшие изменения спроса могут вызвать значительную волатильность. На финансовых рынках волатильность является одним из важнейших понятий, которое инвесторам необходимо учитывать при принятии инвестиционных решений. Представляя как риск, так и возможность, волатильность может служить ориентиром для инвесторов, а также сигнализировать о неопределенности. Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) — это три линии на графике, которые показывают возможный диапазон цен финансового инструмента.

Типы волатильности

• Волати́льность (англ. volatility — «изменчивость») — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо.
• Волатильность играет решающую роль в поддержании сбалансированного инвестиционного портфеля.
• Например, в паре EUR/USD евро — базовая валюта, а доллар — котируемая.
• Сделать это можно, оказывая на валюту давление и подталкивая ее к обвалу, чтобы потом заработать на разнице курса.

28 февраля 2022 года она была повышена до 20%, потом снизилась. В сентябре 2024 года она снова приблизилась к предыдущему рекорду — 19%. Ключевая ставка показывает минимальный процент, под который можно получить кредиты, таким образом пытаются остановить инфляцию. Экономические события обязательно сказываются на биржевых котировках.

Разновидности волатильности

ATR (Average True Range, средний истинный диапазон) отражает возможное изменение цен актива за выбранный период. Для расчета ATR понадобятся максимальные и минимальные курсы за день. Как и курс в момент закрытия торгов, их можно найти на сайте Мосбиржи. Решения центральных банков (ключевая ставка, интервенции) напрямую влияют на уровень волатильности. Макроэкономические показатели (инфляция, безработица, ВВП) также усиливают нестабильность.

Нестабильность национальной денежной единицы влияет на компании, которые зарабатывают в иностранной валюте. Эта статистическая метрика показывает, насколько цены отклоняются от среднего значения за определенный период. Более высокое стандартное отклонение означает более высокую волатильность. Глобальные события оказывают значительное влияние на волатильность валюты и других активов. Финансовые кризисы, рецессии или резкие изменения в мировой торговле приводят к росту нестабильности.

Индекс VIX (индекс волатильности)

Они показывают величину и интенсивность колебаний цен. Кроме того, волатильность может позволить инвестору реализовать стратегию усреднения цен. Благодаря колебаниям, можно постепенно снизить среднюю цену покупки финансовых инструментов.

Новости и события рынка

Если отклонения от курса немецкой марки превышали 2,25%, то государство должно было вмешиваться и искусственно скорректировать курс. Индекс волатильности российского рынка (RVI) достиг исторического рекорда 25 марта 2022 года — на максимуме он поднялся до 169,96 пункта. Для сравнения, в марте 2020 года он доходил на пике до 129,05 пункта.

При этом она может расти или снижаться, но очень медленно, без резких скачков. Низкая волатильность говорит о балансе спроса и предложения на рынке. Недвижимость тоже относится к низковолатильным активам. Инвестировать в недвижимость можно с помощью краудлендинговых платформ, где инвесторы предоставляют застройщикам денежные средства под процент. Платформа МагнумИнвест проверяет платежеспособность заемщиков и информирует инвестора о доходности и рисках проектов. Волатильность – фактор риска для непрофессиональных инвесторов и источник заработка для трейдеров.

• Поскольку у любого товара на рынке — нефти, драгоценных металлов, акций, облигаций, валюты и прочего — есть цена, то и волатильность можно определить для каждого из них.
• Чем шире диапазон отклонений от средней цены, тем более турбулентным считается актив.
• Внешние – объективные изменения на рынке, политические события, войны, дефицит тех или иных ресурсов.
• Игроки на фондовом рынке ведут себя так же, как и поддавшиеся панике обычные люди.

Что такое волатильность простыми словами: виды волатильности, как рассчитывать и использовать в инвестициях

Это означает, что в среднем курс акций «Сбербанка» в течение августа 2023 года менялся на dukascopy обзор 4 рубля 11 копеек. Ожидаемая историческая волатильность — это прогнозы ожидаемой волатильности, сделанные в прошлых периодах. Волатильность стоит иметь в виду и остальным инвесторам. По ее значению можно понять, включать ли актив в инвестиционный портфель и когда это лучше сделать. Волатильность — неотъемлемая часть торговли на любой бирже. Это не только индикатор риска, но и внутренний двигатель возможностей.

Неожиданные события (банкротства компаний, политические кризисы) провоцируют резкие скачки цен. Рост числа частных трейдеров может существенно увеличить высокую волатильность курса активов, особенно на отдельных акциях или криптовалютах. Массовый приток розничных инвесторов приводит к резким движениям цены, так как их решения часто эмоциональны.

Дело в том, что вслед за Соросом фунт начал продавать весь мир. Вскоре Великобритания бросила попытки спасать фунт от падения, отпустила валюту в свободное плавание и вышла из договора по сдерживанию курса. В результате фунт потерял 25% по отношению к доллару. Сначала Сорос поставил $1,5 млрд — он открыл короткую позицию  по британской валюте, то есть брал в долг, а затем продавал фунт, чтобы разницу оставить себе. Таким способом он провоцировал избыток на валютном рынке и снижение курса фунта.

Что такое DCA (усреднение стоимости доллара)? Инвестиционная стратегия для новичков.

Внутренние – крупные трейдеры могут самостоятельно раскачивать рынок, чтобы получить прибыль за счет колебаний. Внешние – объективные изменения на рынке, политические события, войны, дефицит тех или иных ресурсов. Другой пример, на этот раз отрицательный, можно наблюдать по ситуации с акциями Tesla, которая произошла в 2020 году. С начала 2020 года и до середины февраля акции компании Илона Маска взлетели на 119%. Тогда в Европе существовал механизм регулирования валютных курсов, который препятствовал их сильном колебанию.

Волатильность акций — это рост и спад их цен на фондовом рынке. Непрофессионалам не стоит выходить на рынок в период высокой волатильности или сразу пытаться оперировать высоковолатильными активами. По базовой теории, если значение VIX находится выше 40–45, это говорит о панике на рынке и бегстве инвесторов из рисковых активов.

Максимальную прибыль последние получают от высоковолатильных активов. Волатильность – один из ключевых терминов для понимания современного рынка. Базовые знания нужно иметь не только инвесторам, но и обычным людям. Мы расскажем, что такое волатильность простыми словами, как она проявляется на фондовом рынке и в курсе валют. В период низкой волатильности максимальный разброс цен акций Tesla составил $23,53 — от $283,37 до $306,9. Но после этого периода затишья цена резко выросла — c $291,13 до $370,80.

Во втором случае можно говорить о сильной волатильности акции. Волатильность — это показатель, которым характеризуют изменчивость цены. Если в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит волатильность  высокая. Колебание цены на финансовом рынке определяет возможность получения дохода или убытка, поэтому волатильность рассчитывают все крупнейшие инвестиционные компании и аналитики. «Кроме волатильности отдельных финансовых инструментов, есть также и общие индексы волатильности всего рынка.